主題：滬深300仿真交易期貨合約10月16日皆探底回升

滬深300指數10月16日高開后探底回升，股指期貨仿真交易當月合約貼水28.91點，貼水水平有所增加。


　　滬深300指數10月16日高開后探底回升，收報3,241.71點，漲2.07點或0.06%。滬深300權重股漲跌互現，前20權重股合計拖累指數約2.6點，其中金融地產股拖累指數約2.1點，能源股拖累指數約0.3點。

　　板塊方面，新能源類股表現疲弱，金晶科技 (600586)跌2.91%，拓日新能(002218)跌1.31%。國家發改委產業協調司司長陳斌表示，鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備這六大行業將作為調控和引導的重點。陳斌表示，風電設備、太陽能光伏發電用的多晶硅等部分新興行業已經出現了重復建設的傾向，一些地區違法、違規審批，未批先建、邊批邊建現象有所抬頭。同時，證監會也正在對多晶硅、風電這兩類項目的再融資進行審慎考慮，嚴格控制盲目建設。以多晶硅為例，資料顯示，截至今年上半年，全國有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾10萬噸，相當于全球多晶硅年需求量的2倍。雖然風能和太陽能均屬于國家扶持的新能源產業和朝陽產業，但盲目建設已經使得這些行業出現飽和現象，后市前景不容樂觀。

　　鋼鐵類股下跌，寶鋼股份 (600019)跌0.29%，武鋼股份 (600005)跌0.13%。15日，澳兩大鐵礦石巨頭必和必拓和力拓雙雙發表聲明，稱今年6月份簽訂的組建合資公司計劃有變。必和必拓及力拓決定不再將鐵礦石的銷售活動納入合資公司，合資公司所產全部鐵礦石銷售將由兩拓獨立進行。而此前，巴西淡水河谷、力拓和必和必拓等公司將要求把2010-11年度的鐵礦石價格上調30%-35%，部分扭轉2009-10年度鐵礦石降價33%的局面。自從去年談判后，鐵礦石價格不斷上漲。目前在國際現貨市場上的交易價格大約是每噸85至87美元。除去運輸成本要比2009年度每噸61美元的基準價格高出30%。而從量上來看，9月，我國鐵礦石進口再次創下天量達到6455萬噸，同比增幅達到65%。而最近寶鋼、武鋼等鋼鐵巨頭集體下調了產品價格，鋼鐵市場整體不景氣，但由于鋼鐵股股價前期下跌幅度較大，其估值優勢開始凸顯。

　　煤炭類股沖高回落，中國神華 (601088)漲0.99%，中煤能源(601898)漲0.55%。受美國商業能源庫存數據好于預期等因素的影響，國際油價15日收于每桶77美元以上，再創年度新高。受此帶動，煤炭板塊早盤一度領漲。紐約商品交易所11月份交貨的輕質原油期貨15日收于每桶77.58美元，比前一交易日上漲2.40美元。而經過近兩個月的調整，煤炭行業估值水平已經回落至相對偏低狀態，隨著四季度全球及中國經濟企穩并回升，全球及中國煤炭需求有望穩步回升，國際和國內煤價在四季度可望維持穩中趨升的態勢，中長期可望進一步上升。

　　電力類股下跌，華能國際 (600011)跌0.40%，上海電力 (600021)跌0.36%。

　　中電聯昨日公布數據顯示，今年1月~9月份，全國全社會用電量26635.46億千瓦時，同比增長1.4%。其中，9月份單月用電量為3224.08億千瓦時，同比增長幅度達到了10.24%。業內人士表示，在上市公司三季報披露的密集期即將到來之時，中電聯公布的上述數據則有力地證明了三季度電企業績向好已是大概率事件。在9月底，國家統計局公布數據顯示，在39個工業大類行業中，電力行業以利潤同比增長194%的成績勇奪業績增幅的桂冠，遠遠超越了全行業同比下降10.6%的平均水平。另外，據媒體報道，國家發改委、電監會已經提出了一份關于加快推進電價改革的文件，剛剛結束內部征求意見的程序，有望于近期出臺。這意味著停滯不前的電力價格改革將提速。在業績樂觀和電價提升預期的影響下，電力行業或存在短期交易性機會。

　　股指期貨仿真交易合約皆探底回升，當月合約貼水28.91點。各仿真交易期貨合約收盤均上漲，其中IF0910漲幅最小，漲0.02%;IF0912漲幅最大，漲1.71%;IF0911和IF1003分別漲0.07%和1.34%。本周創業板有兩批共18家公司招股、10月份是限售股解禁歷史最高峰以及現貨指數連續上漲后面臨60日均線壓力等因素令現貨指數承壓。不過數據顯示，我國9月份外國直接投資加速增長，同比增速為18.9%;9月份70個大中城市房價同比漲2.8%，漲幅達一年內高點;商務部表示，我國第四季度出口可能恢復為正增長。宏觀經濟數據的向好顯示我國經濟回升動能十足，加上市場對下周將公布的9月份零售額、工業產值、固定資產投資、三季度GDP等重要經濟指標預期向好，這或對現貨指數近期走勢構成較好支撐。仿真交易期貨合約中遠月合約升水水平持續放大，或說明在政策面和國內宏觀經濟向好趨勢明顯的背景下，市場對現貨指數后期走勢看好預期有所升溫。

　　開盤 收盤 漲跌 漲跌幅(%)基差 成交量(手)持倉量(手)日增倉(手)

　　HS300 3,250.10 3,241.71 2.07 0.06

　　IF0910 3,229.80 3,212.80 0.60 0.02 28.91 19,633 15,033 348

　　IF0911 3,330.00 3,288.00 2.40 0.07 -46.29 14,729 8,295 926

　　IF0912 3,352.80 3,405.00 57.20 1.71 -163.29 77,449 39,800 1,458

　　IF1003 3,554.00 3,595.00 47.40 1.34 -353.29 17,052 22,416 -98


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