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主題: 滬深300指數高開高走權證市場漲跌互現
2009-06-04 16:40:22          
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主題:滬深300指數高開高走權證市場漲跌互現

滬深300指數6月3日微幅高開,盤中震蕩走高,權重股多數上漲,198只上漲,92只下跌。滬深300指數交易區間2,864.71點~2,939.39點,收盤報2,939.39點,較6月2日上漲74.29點或2.59%。權證市場漲跌互現,多數權證漲跌幅不大。


  滬深300指數6月3日微幅高開,盤中震蕩走高,權重股多數上漲,198只上漲,92只下跌。行業板塊方面,金融、房地產、有色金屬、鋼鐵漲幅居前,分別上漲4.46%、4.41%、4.01%、2.24%。概念板塊方面,資源板塊、股期概念、深圳本地漲幅居前,分別上漲2.68%、2.40%、2.38%。權證市場漲跌互現,多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的13只權證中,7只上漲,6只下跌。上漲權證中,受正股上漲影響,江銅CWB1(580026)、葛洲CWB1(580025)漲幅居前,分別漲3.00%、1.74%,其余漲幅在0.08%~0.86%。下跌權證中,受正股下跌影響,國安GAC1(031005)跌幅居前,跌1.15%,其余跌幅在0.06%~0.86%。

  滬深300指數今日高開高走,金融、地產、有色等權重股推升股指再創反彈新高,板塊多數上漲,大盤成交量較昨日略增。全球股市受充裕流動性推高背景下,A股也實現了市場風格由中小盤股向大盤股的轉換,權重股輪番上漲,但后市風險也在積聚,短期仍存在上行動能,但未來見頂回落的可能性增大。權證市場漲跌互現,金屬期貨上漲提振有色股表現, 江西銅業 (600362) 漲3.28%,其權證江銅CWB1(580026)漲3.00%。權證市場5只權證表現好于正股,8只權證表現遜于正股,權證時間價值將隨著到期日的臨近而下降,估值壓力將繼續限制權證市場表現。

  2009年6月3日滬深權證

  代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數

  031005 國安GAC1 -1.15 6.249 17.692 1.0030 113 0 1.416 57.38 2.44

  031006 中興ZXC1 -0.34 10.263 55.582 0.7030 263 0 1.229 90.71 2.52

  031007 阿膠EJC1 -0.86 12.325 5.434 1.0000 44 11.566 9.265 4.46 1.38

  580014 深高CWB1 0.08 3.577 13.480 1.0000 148 0 0.001 207.33 1.55

  580016 上汽CWB1 -0.19 4.147 26.970 1.0000 218 0 0.422 106.35 3.64

  580017 贛粵CWB1 0.45 4.865 20.530 1.0000 270 0 0.080 143.01 2.15

  580018 中遠CWB1 0.54 6.897 19.620 1.0100 83 0 0.085 126.06 1.71

  580019 石化CWB1 -0.06 1.665 19.430 0.5000 273 0 0.020 121.62 3.08

  580021 青啤CWB1 -0.19 4.645 28.060 0.5000 138 0 0.500 49.04 2.70

  580022 國電CWB1 0.21 2.894 7.500 1.0000 352 0 0.499 59.66 2.25

  580024 寶鋼CWB1 0.86 1.517 12.500 0.5000 395 0 0.039 142.72 2.11

  580025 葛洲CWB1 1.74 3.104 9.190 0.5000 221 1.105 1.331 35.07 1.84

  580026 江銅CWB1 3.00 3.054 15.440 0.2500 493 4.180 4.287 -14.00 2.63

  注:1.無風險利率采用一年期存款利率2.25%

  2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

  2009年6月3日滬深權證敏感度指標分析

  代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

  031005 國安GAC1 0.428 0.067 3.319 -3.838 1.550

  031006 中興ZXC1 0.238 0.020 9.665 -3.533 5.006

  031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.653

  580014 深高CWB1 0.002 0.005 0.026 -0.015 0.005

  580016 上汽CWB1 0.150 0.034 2.714 -1.363 1.088

  580017 贛粵CWB1 0.057 0.029 1.034 -0.315 0.382

  580018 中遠CWB1 0.063 0.035 0.692 -0.986 0.148

  580019 石化CWB1 0.035 0.024 0.683 -0.173 0.237

  580021 青啤CWB1 0.340 0.072 5.649 -2.645 2.833

  580022 國電CWB1 0.418 0.185 2.496 -0.477 2.106

  580024 寶鋼CWB1 0.081 0.058 0.996 -0.188 0.471

  580025 葛洲CWB1 0.794 0.070 2.529 -1.097 3.722

  580026 江銅CWB1 0.898 0.006 6.644 -2.270 12.479

  注:1.無風險利率采用一年期存款利率2.25%

  2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據



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