主題：寶鋼股份關于2022年度開展金融衍生品業務的公告

寶山鋼鐵股份有限公司

關于 2022 年度開展金融衍生品業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“本公司”或“公司”）于2022年3月3日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過《關于2022年金融衍生品操作計劃及2021年金融衍生品開展情況的議案》和《關于新增期貨交易品種及交易方向的議案》。

一、貨幣類金融衍生品

（一）交易背景

公司貨幣類金融衍生品交易均為針對開展進出口業務產生的結算敞口、開展低成本外幣融資形成的債務敞口，以及掛鉤金融衍生品的結構化理財產品，規避匯率波動風險。

（二）交易計劃

2022年公司匹配收、付匯或外幣債務期限,開展多幣種交叉遠期（幣種包括人民幣、美元、歐元、澳元等）折合額度不超121.6億美元、開展利率掉期折合額度不超34.2億美元、開展掛鉤金融衍生品的結構化理財產品折合額度不超4.1億美元。

二、商品類金融衍生品

（一）交易背景

公司商品類金融衍生品交易均為針對實際經營中的成本鎖定、利潤鎖定或庫存套保，規避相應原材料或商品價格波動風險。

（二）交易計劃

2022年對公司生產經營涉及的主要期貨商品開展套期保值，并根據采購或庫存量等的一定比例擬訂 2022年度套保最大額度:鐵礦石為800萬噸、熱軋為220萬噸、燃料油為22萬噸、鎳為3000噸、焦炭為10萬噸、焦煤為130萬噸。在此范圍內實施日常業務套保工作。

三、風險應對措施

公司開展金融衍生品業務不以投機為目的，嚴守套期保值原則，并且從組織機構、制度流程及風險控制措施等方面有效防范、發現和化解風險。

1.公司制訂并持續完善《外匯風險及外匯交易管理辦法》及《商品套期保值業務管理辦法》，建立完善的貨幣類金融衍生品及商品類金融衍生品組織架構，金融衍生品業務全過程規范、嚴謹，業務執行與管理監督嚴格分離，有序開展。

2.公司嚴格控制外匯敞口或現貨與衍生品在種類、規模及時間上相匹配，并制定切實可行的應急處理預案，以及時應對交易過程中可能發生的重大突發事件。

3.公司建立動態嚴格的套保評價體系，由財務和審計部門分別對套保工作的過程及結果進行動態評價和審計評估，每半年向董事會進行全面匯報。財務和審計評價監控體系在過程控制和操作規范方面發揮了重要作用。

四、獨立董事意見

公司獨立董事關于開展金融衍生品業務的獨立意見：經對公司開展衍生品業務的事項進行審慎審核，公司衍生品交易均為針對實際經營中的風險敞口鎖定，有利于公司規避相應原材料、商品或匯率價格波動風險，并已制定切實可行的應急處理預案，以及時應對交易過程中可能發生的重大突發事件，不影響公司的日常經營運作和主營業務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的行為。同意公司在董事會授權范圍內開展金融衍生品操作。

五、監事會意見

公司監事會關于開展2022年金融衍生品業務，發表意見如下：

1.公司根據市場變化和生產經營的實際需要開展金融衍生品業務，有助于規避相應原材料或商品價格波動風險，規避匯率波動風險，確保生產經營正常。

2.公司建立了金融衍生品相關內部控制及風險管控制度并執行有效，可有效管控公司金融衍生品業務相關風險。

3.公司開展該項業務不存在損害公司和股東利益的情形，且審議程序合法合規。

綜上，監事會同意公司開展金融衍生品業務。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2022年3月3日

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